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标的回调,后市维持中性判断【兴业期权水晶球20170517 任瞳/于明明】

标的回调,后市维持中性判断【兴业期权水晶球20170517 任瞳/于明明】

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  标的回调,后市维持中性判断

  兴业期权水晶球20170517

  特别关注

  预测标的:上证50指数/上证50ETF

  预测分值:5分(中性预期)

  目标日期:2017.5.18(周四)

  简明观点:期权市场数据表明虚值认购期权隐含波动率斜率虽然整体处于较高水平,但边际趋势出现明显下降,而认购认沽期权成交比则整体处于中性水平,整体而言市场多空力量较为均衡,小明对标的后市走势持中性预期。

  1

  市场回顾

  上个交易日期权市场数据表明一方面认购认沽期权成交比出现明显下降,另一方面虚值认购期权隐含波动率斜率较高,其他关键择时指标则处于中性水平,整体而言市场情绪有所下降。从标的日内走势来看,早盘低开低走,全天呈现震荡下行走势,最终标的全天下跌0.88%,50指数下跌0.75%,标的走势略低于水晶球指数的预期。

  标的回调,后市维持中性判断【兴业期权水晶球20170517 任瞳/于明明】

  2

  短期判断

  截止到周三市场收盘,兴业期权水晶球择时指数维持在5分(中性预期),期权市场数据表明虚值认购期权隐含波动率斜率虽然整体处于较高水平,但边际趋势出现明显下降,而认购认沽期权成交比则整体处于中性水平,整体而言市场多空力量较为均衡,小明对标的后市走势持中性预期。

  标的回调,后市维持中性判断【兴业期权水晶球20170517 任瞳/于明明】

  附表

  标的回调,后市维持中性判断【兴业期权水晶球20170517 任瞳/于明明】

  特别说明:自2017年5月4日起,水晶球策略择时因子有所调整,统计数据已调整至最新策略,以供参考!

  详情请参阅相关研究报告,或联系兴业证券金融工程研究团队。

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  联系人:任瞳

  电话:0755-2382 6010

  E-mail:rentong@xyzq.com.cn

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  联系人:于明明

  电话:18616021459,021-20370619

  微信:skytaro8260

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  联系人:王武蕾

  电话:021-38565609

  E-mail: wangwulei@xyzq.com.cn

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